Low-latency: задержка как продукт
Системы, где скорость определяет цену сделки: хвостовая латентность p99, горячий путь, order book, мультикаст маркет-даты и conflation, двойная запись.
Есть класс систем, в которых задержка - не метрика качества, а сам продукт: биржевой трейдинг, торговые терминалы, рекламные аукционы, игры. Здесь кто быстрее увидел состояние мира и среагировал, тот в выигрыше, а опоздавший платит худшей ценой исполнения. Эта серия - про инженерию таких систем: как измерять правильные метрики, что выносить с горячего пути и какие биржевые структуры данных за этим стоят.
Зачем это вам
- Понять, почему на собеседованиях бирж и трейдинга спрашивают не «быстро ли работает», а «какие у вас p99 и что их портит».
- Увидеть приёмы, которые переносятся в любой нагруженный бэкенд: разделение горячего и холодного пути, conflation для медленных потребителей, идемпотентность на входе.
- Разобрать устройство биржевых потрохов: стакан, маркет-дата, двойная запись.
Разделы
- Хвостовая латентность: почему средняя обманывает - p99, p999, источники хвостов и как их измерять честно.
- Горячий путь: микросекунды решают - что убирают с критического пути сделки и куда выносят всё остальное.
- Order book: структура данных биржи - две стороны стакана, приоритет цена-время, матчинг.
- Маркет-дата: мультикаст, снапшоты и conflation - как один поток котировок доезжает до тысяч подписчиков.